Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55352
Title: Формування цін акційних опціонів
Authors: Іващук, Н. Л.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Bibliographic description (Ukraine): Іващук Н. Л. Формування цін акційних опціонів / Н. Л. Іващук // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. — № 552 : Логістика. — С. 209–216. — (Логістичне та маркетингове управління).
Bibliographic description (International): Ivashchuk N. L. Formuvannia tsin aktsiinykh optsioniv / N. L. Ivashchuk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Lviv : Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2006. — No 552 : Lohistyka. — P. 209–216. — (Lohistychne ta marketynhove upravlinnia).
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 552 : Логістика, 2006
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”
Issue: 552 : Логістика
Issue Date: 31-Jan-2006
Publisher: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Place of the edition/event: Львів
Lviv
UDC: 336.764
Number of pages: 8
Page range: 209-216
Start page: 209
End page: 216
Abstract: Проведено огляд ринку похідних фінансових інструментів сучасного стану. Висвітлено зміст поняття “опціонний контракт". Наведено класифікації опціонів за різними критеріями. Детально розглянуто опціон купівлі акцій, на які не виплачуються дивіденди. Зокрема, обчислено теоретичне значення ціни опціону європейського типу на акції City Bank за допомогою моделі Блека-Шоулса. Порівняно теоретичну ціну з фактичною, яка сформувалася на біржі у цей період.
Work to the market of derivative financial tools is devoted. The review of its modern condition is carried out. The maintenance of concept option contract is covered. The classification option contracts it agrees different criteria is resulted. The call option of actions on which dividends are not charged in more details is considered. In particular, the theoretical value of price of European type option on City Bank action with the help of Black- Scholes model is calculated. Comparison of the theoretical price with actual which was generated at a stock exchange during this period is carried out.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55352
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2006
© Іващук Н. Л., 2006
References (Ukraine): 1. Black F., Scholes M.J. The Princing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy. - 1973. - 3(81). - P. 637-654.
2. Futures Markets Modelling, Management and Monitoring Futures Trading. - Edited Manfred E.Streit, Florence. - 1983. - 324p.
3. Walker F.A. How the Options Markets Work. - N.Y., 1991.
4. Васильченко 3. Теорія і практика укладання строкових валютних контрактів// Банківська справа. -1998. - №1(19). - С. 46-53.
5. Примостка Л.О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти: Монографія. - К.: КНЕУ, 2001. - 263 с.
6. Гордон В. Основні фінансові інструменти міжнародного валютного ринку та перспективи їх розвитку в Україні// Финансовые услуги. - 1999. - № 3-4. - С. 30-34.
7. Сохацька О. Процедура поставки за ф ’ючерсними та опціонними контрактами на зарубіжних біржових ринках// Вісник Тернопільської академії народного господарства. - 1999. - Вип. 6. - С. 213-223.
8. Сохацька О. Застосування опціонів у корпоративному управлінні// Економіст. - 2001. - № 3. - С. 33-39:
9. Сохацька О.М. Біржова справа: Підручник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2003. - 602 с.
10. Крамаренко Я. Валютні деривативи: сутність, класифікація, призначення// Економіст. - 2000. - № 19. - С. 44-47.
11. Іващук Н.Л. Інвестування на засадах похідних фінансових інструментів // Вісник Національного університету ‘Львівська політехніка” (іМенеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і перспективи розвитку”. - 2005. -№ 547.-С. 248-252.
References (International): 1. Black F., Scholes M.J. The Princing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy, 1973, 3(81), P. 637-654.
2. Futures Markets Modelling, Management and Monitoring Futures Trading, Edited Manfred E.Streit, Florence, 1983, 324p.
3. Walker F.A. How the Options Markets Work, N.Y., 1991.
4. Vasylchenko 3. Teoriia i praktyka ukladannia strokovykh valiutnykh kontraktiv// Bankivska sprava. -1998, No 1(19), P. 46-53.
5. Prymostka L.O. Finansovi deryvatyvy: analitychni ta oblikovi aspekty: monograph, K., KNEU, 2001, 263 p.
6. Hordon V. Osnovni finansovi instrumenty mizhnarodnoho valiutnoho rynku ta perspektyvy yikh rozvytku v Ukraini// Fynansovye usluhy, 1999, No 3-4, P. 30-34.
7. Sokhatska O. Protsedura postavky za f yuchersnymy ta optsionnymy kontraktamy na zarubizhnykh birzhovykh rynkakh// Visnyk Ternopilskoi akademii narodnoho hospodarstva, 1999, Iss. 6, P. 213-223.
8. Sokhatska O. Zastosuvannia optsioniv u korporatyvnomu upravlinni// Ekonomist, 2001, No 3, P. 33-39:
9. Sokhatska O.M. Birzhova sprava: Pidruchnyk, Ternopil: Kart-blansh, 2003, 602 p.
10. Kramarenko Ya. Valiutni deryvatyvy: sutnist, klasyfikatsiia, pryznachennia// Ekonomist, 2000, No 19, P. 44-47.
11. Ivashchuk N.L. Investuvannia na zasadakh pokhidnykh finansovykh instrumentiv, Visnyk Natsionalnoho universytetu ‘Lvivska politekhnika" (iMenedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i perspektyvy rozvytku", 2005. -No 547.-P. 248-252.
Content type: Article
Appears in Collections:Логістика. – 2006. – №552



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.