Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55334
Title: Проблеми використання сучасних моделей управління ризиком
Authors: Пенцак, Є. Я.
Пенцак, А. Я.
Affiliation: Львівський інститут менеджменту
Національний університет “Львівська політехніка”
Bibliographic description (Ukraine): Пенцак Є. Я. Проблеми використання сучасних моделей управління ризиком / Є. Я. Пенцак, А. Я. Пенцак // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. — № 552 : Логістика. — С. 111–121. — (Теорія логістики і маркетингу).
Bibliographic description (International): Pentsak Ye. Ya. Problemy vykorystannia suchasnykh modelei upravlinnia ryzykom / Ye. Ya. Pentsak, A. Ya. Pentsak // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Lviv : Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2006. — No 552 : Lohistyka. — P. 111–121. — (Teoriia lohistyky i marketynhu).
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 552 : Логістика, 2006
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”
Issue: 552 : Логістика
Issue Date: 31-Jan-2006
Publisher: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Place of the edition/event: Львів
Lviv
UDC: 330.1317
519.81
65.016
Number of pages: 11
Page range: 111-121
Start page: 111
End page: 121
Abstract: Розглянуто проблему імплементації сучасних моделей управління ризиком у фінансових та нефінансових компаніях. Першою проблемою є необгрунтованість використання нормального розподілу для характеристики розподілу прибутковості компанії. Відмова від розгляду лише нормальних розподілів для оцінювання ризику методом VaR зумовлює використання сучасних статистичних моделей копул для характеристики узгодженості коливань різних елементів портфеля активів компанії
The problem of implementation of modern risk-management models in financial and non-financial companies is considered. The first problem is non-adequacy of using normal distribution to characterize company’s profitability distribution. Refusing from consideration only normal distributions for risk evaluation by VaR methodology leads to using modern statistical copula models to characterize co-movements of different elements of company’s portfolio assets.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/55334
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2006
© Пенцак Є. Я., Пенцак А. Я., 2006
References (Ukraine): 1. Маккарти МП., Флинн Т.П. Риск: управление риском на уровне топ-менеджеров и советов директоров. - М: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 234 с.
2. Пикфорд Д. Управление рисками. - М.: ООО "Вершина", 2004. - 352 с.
3. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / А.А. Лобанов, А.В. Чугунов и dp. - М: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 875 с.
4. Stulz R. Rethinking of risk management. Journal of Applied Corporate Finance, 1996. - Vol. 3. - №3. -P. 8-24.
5. Holly A, Pentsak Y. Maximum likelihood estimation of the conditional mean E(yUx) for skewed dependent variables in four-parameter families of distribution / International Conference on Health Policy Research, Chicago, Illinois, 2003.
6. Manning W.G., Basu A., Mullahy J. Generalized modeling approaches to risk adjustment of skewed outcomes data. Journal of Health Economics, 2005. - Vol. 24. - P. 465 - 488.
7. Nelsen R.G. An introduction to copulas. Springer, 1998. -215 p.
References (International): 1. Makkarti MP., Flinn T.P. Risk: upravlenie riskom na urovne top-menedzherov i sovetov direktorov, M: Alpina Biznes Buks, 2005, 234 p.
2. Pikford D. Upravlenie riskami, M., OOO "Vershina", 2004, 352 p.
3. Entsiklopediia finansovoho risk-menedzhmenta, A.A. Lobanov, A.V. Chuhunov i dp, M: Alpina Biznes Buks, 2005, 875 p.
4. Stulz R. Rethinking of risk management. Journal of Applied Corporate Finance, 1996, Vol. 3, No 3. -P. 8-24.
5. Holly A, Pentsak Y. Maximum likelihood estimation of the conditional mean E(yUx) for skewed dependent variables in four-parameter families of distribution, International Conference on Health Policy Research, Chicago, Illinois, 2003.
6. Manning W.G., Basu A., Mullahy J. Generalized modeling approaches to risk adjustment of skewed outcomes data. Journal of Health Economics, 2005, Vol. 24, P. 465 - 488.
7. Nelsen R.G. An introduction to copulas. Springer, 1998. -215 p.
Content type: Article
Appears in Collections:Логістика. – 2006. – №552



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.