Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49805
Title: Дослідження кредитних ризиків комерційних банків та методи їх оцінювання
Other Titles: Credit risk analysis of commercial banks and methods of their assessment
Authors: Віблий, П. І.
Жарчинська, А. Ю.
Viblyi, P. I.
Zharchynska, A. Y.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Віблий П. І. Дослідження кредитних ризиків комерційних банків та методи їх оцінювання / П. І. Віблий, А. Ю. Жарчинська // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — Том 1. — № 1. — С. 8–13.
Bibliographic description (International): Viblyi P. I. Credit risk analysis of commercial banks and methods of their assessment / P. I. Viblyi, A. Y. Zharchynska // Management and Entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. — Vol 1. — No 1. — P. 8–13.
Is part of: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку, 1 (1), 2019
Management and Entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development, 1 (1), 2019
Journal/Collection: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку
Issue: 1
Volume: 1
Issue Date: 20-Mar-2019
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Place of the edition/event: Львів
Lviv
UDC: 330.4
336.71
Keywords: банківський ризик
кредитний ризик
дефолт
регулювання кредитного ризику
bank risk
credit risk
default
credit risk regulation
Number of pages: 6
Page range: 8-13
Start page: 8
End page: 13
Abstract: Досліджено кредитні ризики комерційних банків та методи їх оцінювання, необхідність аналізування кредитних ризиків банківськими установами. Вивчено найефективніші моделі оцінювання кредитного ризику. На основі – моделі Альтмана було оцінено українські підприємства щодо кредитоспроможності та банкрутства, також проаналізовано структурну модель Мертона.
The article analyzes the credit risks of commercial banks and methods of their evaluation. Investigated the necessity of carrying out analysis of credit risks by banking institutions. The most effective models for assessing credit risk were studied. On the basis of the -model of Altman, Ukrainian companies were assessed for credit and bankruptcy, and Murton’s structural model was analyzed. The purpose of the work is to investigate methods of assessing credit risks of commercial banks based on leading models of bank risk assessment, as well as justification of the necessity of using these methods for all credit institutions. It has been proven that, in accordance with the Basel Accord, known as Basel II, in order to assess borrowers during lending, it is recommended to apply an approach based on credit ratings created within a credit institution. This approach involves developing the structure of the rating system, which includes individual assessment of borrowers’ credit risk and their distribution by rating system grades, as well as a quantitative estimate of default risk, probability of survival and actually incurred losses. Implementation of all methods directly determines the efficiency of management of credit risk. Creating ways to manage credit risk includes methods for reducing the level of risk. Also, the most effective models of credit risk assessment were identified, among which: 1. Expert analysis of the borrower. It is this type of analysis that is traditionally used in assessing the solvency of a bank customer. 2. Regression models and scoring. The main idea of a credit scoring is that each borrower is assigned a real credit risk assessment and an assessment of the probability of default, indicating that such a scoring assessment of borrowers is an indicator of risk. It was also investigated which of the proposed Ukrainian borrowers would be the most credible, and the most profitable and reliable customer for a commercial bank. Using Altman Z-score it was calculated creditworthiness of such enterprises for the last period as: PJSC “Ukrnafta”, PJSC “Halychfarm”, PJSC “Kyiv confectionery factory Roshen”. These enterprises are leaders in their fields. From this comparison, it was determined that the most profitable for the Ukrainian business is the pharmaceutical industry. It is concluded that PJSC “Halychfarm” will be the most reliable and stable borrower for a credit institution, in our case for commercial banks, such an enterprise will be interesting for investors as well. Murton’s structural model was also analyzed. It has been proven that relying only on credit risk assessment using leading models can increase the profitability of a lending institution and reduce the possibility of losses by providing lending to trusted vendors that are creditworthy.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/49805
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2019
© Віблий П. І., Жарчинська А. Ю., 2019
URL for reference material: http://kcf.roshen.com/
http://www.galychpharm.com/shareholders/financial.html
https://www.ukrnafta.com/
References (Ukraine): 1. Боронос, В. Г. Кредитні ризики та їх наслідки для банківської системи України [Текст] / В. Г. Боронос, О. О. Влізько // Вісник СумДУ. Серія Економіка. – 2015. – № 1. – C. 182–187.
2. Бузу, В. А. Еволюція управління кредитними ризиками [Текст] / В. А. Бузу // Матеріали семінару “Проблеми аналізу та управління ризиками в діяльності кредитної організації”. – М., 2018. – 24 с.
3. Вишняков, І. В. Методи і моделі оцінки кредитоспроможності позичальників І. В. Вишняков. – М., 2017. – 120 с.
4. Офіційний сайт ПАТ “Київська кондитерська фабрика “Рошен” [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://kcf.roshen.com/.
5. Офіційний сайт ПАТ “Галичфарм” [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.galychpharm.com/shareholders/financial.html.
6. Офіційний сайт ПАТ “Укрнафта” [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://www.ukrnafta.com/.
7. Раєвська, Т. Практичні підходи до оцінки ризиків у діяльності банків [Текст] / Т. Раєвська // Вісник НБУ. – 2015. – № 8. – С. 9–14.
8. Слобода, Л. Я. Дослідження факторів кредитних ризиків банків [Текст] / Л. Я. Слобода // Регіональна економіка. – 2015. – № 1. – C. 125–135.
References (International): 1. Boronos, V. H. Vlizko O. O. (2015) Kredytni ryzyky ta yikh naslidky dlya bankivskoyi systemy Ukrayiny [Credit risks and their effects on the banking system of Ukraine]. Visnyk SumDU. Seriya Ekonomika, 1, 182–187. (In Ukrainian)
2. Buzu, V. A. (2018) Evolyutsiya upravlinnya kredytnymy ryzykamy [Evolution of credit risk management] Materialy seminaru “Problemy analizu ta upravlinnya ryzykamy v diyalnosti kredytnoyi orhanizatsiyi”. (pp. 24). (In Ukrainian)
3. Vyshnyakov, I. V. (2017) Metody i modeli otsinky kredytospromozhnosti pozychalnykiv [Methods and models for assessing the creditworthiness of borrowers]. (In Ukrainian)
4. PAT “Kyyivska kondyterska fabryka “Roshen” (2019) [PJSC “Kyiv Roshen Confectionery Factory] Retrieved from http://kcf.roshen.com/. (In Ukrainian)
5. PAT “Halychfarm” (2019) [PJSC “Galichpharm”]. Retrieved from http://www.galychpharm.com/shareholders/financial.html. (In Ukrainian)
6. PAT “Ukrnafta” (2019) [PJSC “Ukrnafta”] Retrieved from https://www.ukrnafta.com/. (In Ukrainian)
7. Rayevs’ka, T. Praktychni pidkhody do otsinky ryzykiv u diyalnosti bankiv [Practical approaches to risk assessment in banking activities] Visnyk NBU, 8,9–14. (In Ukrainian)
8. Sloboda, L. YA. (0152) Doslidzhennya faktoriv kredytnykh ryzykiv bankiv [Investigation of credit risk factors of banks] Rehionalna ekonomika, 1, 125–135. (In Ukrainian)
Content type: Article
Appears in Collections:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2019. – Volume 1, number 1



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.