Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/473
Назва: Кореляційні опціони та іноземні цінні папери
Автори: Іващук, Н. Л.
Бібліографічний опис: Іващук Н. Л. Кореляційні опціони та іноземні цінні папери / Н. Л. Іващук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 606 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 172–179. – Бібліографія: 10 назв.
Дата публікації: 2007
Видавництво: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Короткий огляд (реферат): Розглянуто сутність кореляційних опціонів та їхні відмінності від стандартних опціонів. Охарактеризовано деякі різновиди кореляційних опціонів, зокрема, опціони на іноземні акції, опціони на валютний курс, пов’язаний з акцією, та опціони типу quanto, які ще називають кількісно пристосованими опціонами. Описано функції виплати за цими деривативами та способи визначення їхньої опціонної премії, як для іноземних, так і для вітчизняних інвесторів. Також розглянуто фактори, які можуть мати вплив на ціни цих опціонів. In article the essence of correlation options and their differences from standard options is considered. Some versions of correlation options, namely, foreign equity options, equitylinked foreign exchange options, quantity-adjusting options are characterized. Functions of payment on these derivatives and ways of calculation of their option premium as for foreign, and domestic investors are described. In work factors which can have influence on the prices of these options also are considered.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/473
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2007. – №606

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
28.pdf354,79 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.