Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45037
Название: Модель оцінки європейських опціонів на ринку
Авторы: Хома, І. Б.
Принадлежность: Національний університет “Львівська політехніка”
Библиографическое описание: Хома І. Б., Модель оцінки європейських опціонів на ринку / І. Б. Хома // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2002. – № 448 : Проблеми економіки та управління. – С. 44–48. – Бібліографія: 2 назви.
Журнал/сборник: Проблеми економіки та управління
Дата публикации: 2002
Издательство: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Страна (код): UA
Место издания, проведения: Львів
УДК: 338.657
Количество страниц: 44–48
Краткий осмотр (реферат): Розглядається механізм укладання опціонних контрактів на ринку, проблема моделювання ціни опціонів та побудова економіко-математичної моделі оцінки вартості європейських опціонів через класичний біноміальний процес Бернуллі з використанням поняття безризикової процентної ставки та дохідності акцій. The mechanism of the conclusion of the optional contracts in the market, problem of modeling of the price of options and of economic-mathematical model construction of value appraisal of European options are considered through classical binomial Bernoulli process with use of concept the riskless interest rate and the shares yield.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45037
Владелец авторского права: ©Хома І. Б., 2002
Список литературы: 1. Буренин А.Н. Рынки производных финансовых инструментов. - М., 1996. 2. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции / Пер. с нем. под общ. ред. В.В. Ковалева и З.А. Сабова. - СПб. - 2000.
Тип содержания: Article
Располагается в коллекциях:Проблеми економіки та управління. – 2002. – №448

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
10_44-48.pdf169,27 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.