Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45037
Title: Модель оцінки європейських опціонів на ринку
Authors: Хома, І. Б.
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Bibliographic description (Ukraine): Хома І. Б., Модель оцінки європейських опціонів на ринку / І. Б. Хома // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2002. – № 448 : Проблеми економіки та управління. – С. 44–48. – Бібліографія: 2 назви.
Journal/Collection: Проблеми економіки та управління
Issue Date: 2002
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Country (code): UA
Place of the edition/event: Львів
UDC: 338.657
Number of pages: 44–48
Abstract: Розглядається механізм укладання опціонних контрактів на ринку, проблема моделювання ціни опціонів та побудова економіко-математичної моделі оцінки вартості європейських опціонів через класичний біноміальний процес Бернуллі з використанням поняття безризикової процентної ставки та дохідності акцій. The mechanism of the conclusion of the optional contracts in the market, problem of modeling of the price of options and of economic-mathematical model construction of value appraisal of European options are considered through classical binomial Bernoulli process with use of concept the riskless interest rate and the shares yield.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/45037
Copyright owner: ©Хома І. Б., 2002
References (Ukraine): 1. Буренин А.Н. Рынки производных финансовых инструментов. - М., 1996. 2. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции / Пер. с нем. под общ. ред. В.В. Ковалева и З.А. Сабова. - СПб. - 2000.
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2002. – №448

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_44-48.pdf169,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.