Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/2428
Назва: Алгоритм обчислення ціни нестандартного опціону зі стохастичним доходом базового активу
Автори: Іващук, Н. Л.
Бібліографічний опис: Іващук Н. Л. Алгоритм обчислення ціни нестандартного опціону зі стохастичним доходом базового активу / Н. Л. Іващук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 640 : Проблеми економіки та управління. – С. 111–121. – Бібліографія: 14 назв.
Дата публікації: 2009
Видавництво: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Теми: функція виплати
опціон
опціонна премія
бар’єр входу вверху і внизу
payoff
option
option premium
barrier-in-up and barrier-in-down
Короткий огляд (реферат): Побудовано алгоритм обчислення цін опціонів для випадку стохастичної стрибкоподібної ставки доходу базового активу. На основі побудованого алгоритму розроблено економіко-математичні моделі оцінювання бар’єрних опціонів типу купівлі з верхнім і нижнім бар’єрами входу та обчислено ціни таких опціонів. У роботі також досліджено вплив деяких параметрів на формування цін бар’єрних опціонів. In article the algorithm of the option price calculation for a case of the stochastic jump rate of the base asset income is constructed. On the basis of the constructed algorithm economic-mathematical models of the barrier call option pricing with the up and down barrier are developed and calculations of such option prices are carried out. In work influence of some parameters on formation of the barrier option prices also is investigated.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/2428
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Проблеми економіки та управління. – 2009. – №640

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
16.pdf284,49 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.