Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/2428
Title: Алгоритм обчислення ціни нестандартного опціону зі стохастичним доходом базового активу
Authors: Іващук, Н. Л.
Bibliographic description (Ukraine): Іващук Н. Л. Алгоритм обчислення ціни нестандартного опціону зі стохастичним доходом базового активу / Н. Л. Іващук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 640 : Проблеми економіки та управління. – С. 111–121. – Бібліографія: 14 назв.
Issue Date: 2009
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Keywords: функція виплати
опціон
опціонна премія
бар’єр входу вверху і внизу
payoff
option
option premium
barrier-in-up and barrier-in-down
Abstract: Побудовано алгоритм обчислення цін опціонів для випадку стохастичної стрибкоподібної ставки доходу базового активу. На основі побудованого алгоритму розроблено економіко-математичні моделі оцінювання бар’єрних опціонів типу купівлі з верхнім і нижнім бар’єрами входу та обчислено ціни таких опціонів. У роботі також досліджено вплив деяких параметрів на формування цін бар’єрних опціонів. In article the algorithm of the option price calculation for a case of the stochastic jump rate of the base asset income is constructed. On the basis of the constructed algorithm economic-mathematical models of the barrier call option pricing with the up and down barrier are developed and calculations of such option prices are carried out. In work influence of some parameters on formation of the barrier option prices also is investigated.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/2428
Content type: Article
Appears in Collections:Проблеми економіки та управління. – 2009. – №640

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.pdf284,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.