Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22780
Назва: Прогнозування волатильності валютного ринку за нелінійними моделями
Автори: Бідюк, П.
Гожий, О.
Коновалюк, М.
Бібліографічний опис: Бідюк П. Прогнозування волатильності валютного ринку за нелінійними моделями / П. Бідюк, О. Гожий, М. Коновалюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 751 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 257–265. – Бібліографія: 9 назв.
Дата публікації: 2013
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Теми: волатильність
модель
прогнозування
марковський ланцюг
volatility
model
prognostication
Markov chain
Короткий огляд (реферат): Оцінено три структури моделей динаміки умовної дисперсії, які використано для однокрокового прогнозування на навчальній та перевіряльній вибірках. Для оцінювання параметрів моделей використано метод Монте-Карло для марковських ланцюгів. Оцінки прогнозів волатильності, обчислені на основі МСВ та моделі Е-УАРУГ, демонструють схожі результати, що підтверджує коректність використаного підходу загалом. Three model structures for conditional variance had been estimated that were used for computing one-step predictions on training and test samples. To find the model parameters the known method of MCMC was hired. The forecast estimates computed with SVM and E-GARCH model demonstrated similar results what proves correctness of approach as a whole.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22780
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2013. – №751

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
35-Bidiuk-257-265.pdf258,35 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.