Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18533
Title: Синтез адаптивных моделей GARCH для прогнозирования максимальных условных дисперсий невязок соотношений координат процесса с разнотемповой дискретизацией
Authors: Романенко, В. Д.
Милявский, Ю. Л.
Bibliographic description (Ukraine): Романенко В. Д. Синтез адаптивных моделей GARCH для прогнозирования максимальных условных дисперсий невязок соотношений координат процесса с разнотемповой дискретизацией / В. Д. Романенко, Ю. Л. Милявский // Автоматика / Automatics – 2011 : матеріали XVIII Міжнародної конференції з автоматичного управління, 28–30 вересня 2011 року, Львів / Національна академія наук України [та інші]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 48–49. – Библиография: 2 названия.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: дисперсия невязки соотношений
разнотемповая дискретизация
прогнозирование
Abstract: The concept of maximal conditional sample variance of ratio discrepancy is defined and the design method of GARCH model for variance forecast is proposed. Process dynamics in stochastic environment is described by ARMA model with multirate sampling. Adaptive tuning of GARCH model’s coefficients is based on recurrent least squares method.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18533
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматика / Automatiсs. – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15-Romanenko-48-49.pdf232,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.