Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18054
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБодня, А. В.-
dc.contributor.authorБердник, М. Г.-
dc.date.accessioned2013-04-11T14:37:00Z-
dc.date.available2013-04-11T14:37:00Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationБодня А. В. Моделювання оптимальних портфелів цінних паперів з використанням неокласичної теорії ризику / А. В. Бодня, М. Г. Бердник // Десята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) : збірник матеріалів та програма конференції PSC-IMFS-10, 17–18 травня 2012 року (Львів, Україна) / Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – C. B.51–B.52. – Бібліографія: 3 назви.uk_UA
dc.identifier.urihttp://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18054-
dc.language.isouauk_UA
dc.publisherВидавництво Львівської політехнікиuk_UA
dc.titleМоделювання оптимальних портфелів цінних паперів з використанням неокласичної теорії ризикуuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Десята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук. – 2012 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
77-Bodnya-B51-B52.pdf291,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.