Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18054
Название: Моделювання оптимальних портфелів цінних паперів з використанням неокласичної теорії ризику
Авторы: Бодня, А. В.
Бердник, М. Г.
Библиографическое описание: Бодня А. В. Моделювання оптимальних портфелів цінних паперів з використанням неокласичної теорії ризику / А. В. Бодня, М. Г. Бердник // Десята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) : збірник матеріалів та програма конференції PSC-IMFS-10, 17–18 травня 2012 року (Львів, Україна) / Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – C. B.51–B.52. – Бібліографія: 3 назви.
Дата публикации: 2012
Издательство: Видавництво Львівської політехніки
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18054
Тип содержания: Article
Располагается в коллекциях:Десята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук. – 2012 р.

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
77-Bodnya-B51-B52.pdf291,59 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.