Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18054
Назва: Моделювання оптимальних портфелів цінних паперів з використанням неокласичної теорії ризику
Автори: Бодня, А. В.
Бердник, М. Г.
Бібліографічний опис: Бодня А. В. Моделювання оптимальних портфелів цінних паперів з використанням неокласичної теорії ризику / А. В. Бодня, М. Г. Бердник // Десята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) : збірник матеріалів та програма конференції PSC-IMFS-10, 17–18 травня 2012 року (Львів, Україна) / Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – C. B.51–B.52. – Бібліографія: 3 назви.
Дата публікації: 2012
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/18054
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Десята відкрита наукова конференція Інституту прикладної математики та фундаментальних наук. – 2012 р.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
77-Bodnya-B51-B52.pdf291,59 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.