Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1705
Назва: Оцінювання ризиків під час прийняття рішень на фінансових ринках
Автори: Васюра, А.
Васильєв, І.
Бібліографічний опис: Васюра А. Оцінювання ризиків під час прийняття рішень на фінансових ринках / А. Васюра, І. Васильєв // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 638 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 234-238. – Бібліографія: 5 назв.
Дата публікації: 2009
Видавництво: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Короткий огляд (реферат): Запропоновано модель часових рядів, що використовує визначення приросту фінансового ринку для прийняття рішень. Приріст визначається швидкістю зміни значень самого ряду, а також розраховується величина зміни швидкості. Запропонована модель реалізована у вигляді цифрового індикатора. За величиною значень індикатора та за допомогою індикатора «стохастика» приймається рішення про входження у ринок та вихід із нього. Від’ємні значення побудованого індикатора вказують на локальний мінімум, додатні – на локальний максимум.
Опис: Presented model of time series uses definition of increase of financial series for making decision. Increase determinates by speed of changing of time series and also accounts amount of speed changing. Purposed model realized as digital indicator. The decision about entry or exit from market is taken by measuring amount of indicator and using indicator “stochastic”. Negative value of the indicator point out at local minimum, positive value - point out at local maximum.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1705
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2009. – №638

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
36.pdf164,09 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.