Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1583
Title: Моделювання цін геометричних азійських опціонів із стохастичним доходом базового активу
Authors: Іващук, Н. Л.
Bibliographic description (Ukraine): Іващук Н. Л. Моделювання цін геометричних азійських опціонів із стохастичним доходом базового активу / Н. Л. Іващук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 624 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 124–131. – Бібліографія: 14 назв.
Issue Date: 2008
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Досліджена сутність одного із різновидів похідних інструментів, а саме – азійських опціонів, які є представниками групи екзотичних опціонів. Розглянуто види азійських опціонів та їх інвестиційну привабливість для інвесторів. Визначено способи обчислення суми кінцевого платежу для азійських опціонів з правом купівлі та з правом продажу. Запропоновано метод визначення цін геометричних азійських опціонів із стохастичним доходом базового активу, зокрема наведено формули для опціонів з середньою ціною виконання та середнім опціонним курсом. Досліджено методи обчислення цін таких опціонів за дискретного та неперервного способів спостереження за ціною базового активу. In article the essence of one of derivatives versions, namely, Asian options which are representatives of exotic options group is investigated. In work kinds of Asian options and their investment appeal to investors are considered. Ways of calculation of the sum of final payment for Asian options with the right of purchase and the right of sale are determined. The method of calculation of the geometrical Asian option prices from the stochastic income of the underlying asset is offered, namely formulas for average-price options and average-strike options. Methods of calculation of the prices of such options are investigated at a discrete and continuous way of supervision over the price of the underlying asse.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/1583
Content type: Article
Appears in Collections:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2008. – №624

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19.pdf235,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.