Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44376
Title: Система підтримки прийняття рішень для аналізу інвестиційних ризиків фінансових ринків
Other Titles: Decision support system for financial markets’ investment risks analysis
Authors: Кузнєцова, Н. В.
Бідюк, П. І.
Kuznietsova, Nataliia
Bidyuk, Petro
Affiliation: Інститут прикладного системного аналізу Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Institute for Applied Systems Analysis of the National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Bibliographic description (Ukraine): Кузнєцова Н. В. Система підтримки прийняття рішень для аналізу інвестиційних ризиків фінансових ринків / Н. В. Кузнєцова, П. І. Бідюк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Інформаційні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 887. — С. 115–121. — (Управління проектами та програмами).
Bibliographic description (International): Kuznietsova N. Decision support system for financial markets’ investment risks analysis / Nataliia Kuznietsova, Petro Bidyuk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Informatsiini systemy ta merezhi. — Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018. — No 887. — P. 115–121. — (Upravlinnia proektamy ta prohramamy).
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Інформаційні системи та мережі, 887, 2018
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Інформаційні системи та мережі
Issue: 887
Issue Date: 26-Feb-2018
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
UDC: 004.942
Keywords: інвестиційні ризики
очікувані та неочікувані втрати
система підтримки прийняття рішень
VaR-методологія
Investment Risks
Expected and Unexpected Losses
Decision Support System
VaR-Methodology
Number of pages: 7
Page range: 115-121
Start page: 115
End page: 121
Abstract: Досліджено особливості методології VaR для оцінювання інвестиційних ризиків на фінансових ринках цінних паперів. Розроблено інформаційну систему підтримки прийняття рішень, яка дає змогу розрахувати очікувані та неочікувані втрати за вибраними акціями та інвестиційним портфелем загалом, а також визначити момент ймовірного виникнення ризику і необхідний розмір резервного капіталу
The article describes the features of the VaR methodology for assessing investment risks in the financial markets of securities. Developed decision support information system allows to calculate expected and unexpected losses on selected stocks and investment portfolio as a whole, as well as to determine the probability of risk’s occurrence and the required amount of reserve capital.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/44376
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2018
© Кузнєцова Н. В., Бідюк П. І., 2018
References (Ukraine): 1. Легка Я. І. Поняття та зміст інвестиційних ризиків як об’єкта управління / Я. І. Легка // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. пр. – К.: Вид.-полігр. центр “Київський університет”, 2009. – Вип. 20. – С. 289–292.
2. Башкіров О. В. Порівняльний аналіз VAR-методів оцінки ризику активів банку / О. В. Башкіров // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. – Суми: УАБС НБУ, 2005. – Вип. 14. – C. 302–309.
3. Бідюк П. І. Аналіз часових рядів: навч. посіб. / П. І. Бідюк, В. Д. Романенко, О. Л. Тимощук. – К.: НТУУ “КПІ”, 2013. – 600 с.
4. Чубукова И. А. Data Mining / И. А. Чубукова. – М.: Бином ЛБЗ, 2008. – 384 с.
5. Зайченко Ю. П. Основи проектування інтелектуальних систем / Ю. П. Зайченко. – К.: Слово, 2006. – 352 с.
6. Chou R. Y. Volatility persistence and stock returns – some empirical evidence using GARCH / R. Y. Chou // Journal of Applied Econometrics. – 1987, No. 3. – С. 279–294.
7. Bidyuk P. I. Forecasting the volatility of financial processes with conditional variance models / P. I. Bidyuk, N. V. Kuznetsova // Journal of Automation and Information Sciences. – 2014. – Nо 46 (10). – Р. 11–19.
References (International): 1. Lehka Ya. I. Poniattia ta zmist investytsiinykh ryzykiv yak obiekta upravlinnia, Ya. I. Lehka, Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky: zb. nauk. pr, K., Vyd.-polihr. tsentr "Kyivskyi universytet", 2009, Iss. 20, P. 289–292.
2. Bashkirov O. V. Porivnialnyi analiz VAR-metodiv otsinky ryzyku aktyviv banku, O. V. Bashkirov, Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy: zb. nauk. prats, Sumy: UABS NBU, 2005, Iss. 14, P. 302–309.
3. Bidiuk P. I. Analiz chasovykh riadiv: tutorial, P. I. Bidiuk, V. D. Romanenko, O. L. Tymoshchuk, K., NTUU "KPI", 2013, 600 p.
4. Chubukova I. A. Data Mining, I. A. Chubukova, M., Binom LBZ, 2008, 384 p.
5. Zaichenko Yu. P. Osnovy proektuvannia intelektualnykh system, Yu. P. Zaichenko, K., Slovo, 2006, 352 p.
6. Chou R. Y. Volatility persistence and stock returns – some empirical evidence using GARCH, R. Y. Chou, Journal of Applied Econometrics, 1987, No. 3, P. 279–294.
7. Bidyuk P. I. Forecasting the volatility of financial processes with conditional variance models, P. I. Bidyuk, N. V. Kuznetsova, Journal of Automation and Information Sciences, 2014, No 46 (10), R. 11–19.
Content type: Article
Appears in Collections:Інформаційні системи та мережі. – 2018. – №887



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.